در این فرادرس به معرفی، بیان ویژگی ها و ساز و کار معاملاتی قراردادهای آتی سبد سهام در پانزده درس پرداخته شده است. در هفت درس ابتدایی آن کلیات، شرایط و محاسبات مربوط به معاملات قراردادهای آتی سبد سهام مطرح می شود. سپس در هر یک از هفت درس بعدی، یکی از هفت قرارداد آتی سبد سهام موجود در بورس تهران مورد بررسی دقیق قرار گرفته و جزییات آن تبیین می گردد و نهایتا در درس پایانی نکات و توصیه های مهم برای انجام معاملات این اوراق بیان می شود.
آموزش معاملات قراردادهای آتی سبد سهام
علی ابراهیمی دارای مدرک کارشناسی آموزش ریاضی و کارشناسی ارشد ریاضی محض هستند. ایشان با کسب رتبه 2 آزمون دکترای بیوانفورماتیک در دانشگاه تهران پذیرفته شده و با ارائه و چاپ مقالات علمی متعدد در زمینه آنالیز شبکه های پیچیده و کنترل پذیری، مشغول انجام کار پژوهشی روی رساله دکتری در زمینه کنترل پذیری شبکه های بیولوژیکی پیچیده هستند.
چکیده آموزش
توضیحات تکمیلی
اخیرا ابزار جدیدی تحت عنوان قراردادهای آتی سبد سهام در بورس تهران ارائه شده است. اقدامی ارزشمند که باعث می شود در بورس تهران هم مانند اکثر بورس های بزرگ دنیا استفاده از اهرم در معاملات و انجام معاملات معکوس وجود داشته باشد. معاملات این اوراق دارای جذابیت و ریسک بالایی است. وجود اهرم در این معاملات موجب افزایش ظرفیت سرمایه گذاری خواهد شد.
از دیگر مزیت های معاملات این اوراق می توان به کسب سود در بازارهای نزولی با ایجاد موقعیت فروش، معافیت مالیاتی، شفافیت و استاندارد بودن قراردادها، تضمین ایفای تعهدات توسط اتاق پایاپای، امکان کسب سود با تحلیل شرایط کلان اقتصاد بدون بررسی سهام خاص و مدیریت ریسک پرتفوی (Portfolio) را نام برد. قابل ذکر است که در کنار مزیت های مذکور، وجود اهرم در این معاملات، میزان ریسک آن را افزایش داده و افراد برای شروع معاملات این اوراق حتما باید دارای دانش و مهارت لازم باشند.
در این فرادرس به معرفی، بیان ویژگی ها و ساز و کار معاملاتی قراردادهای آتی سبد سهام در پانزده درس پرداخته شده است. در هفت درس ابتدایی آن کلیات، شرایط و محاسبات مربوط به معاملات قراردادهای آتی سبد سهام مطرح می شود. سپس در هر یک از هفت درس بعدی، یکی از هفت قرارداد آتی سبد سهام موجود در بورس تهران مورد بررسی دقیق قرار گرفته و جزییات آن تبیین می گردد و نهایتا در درس پایانی نکات و توصیه های مهم برای انجام معاملات این اوراق بیان می شود.
فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است
- درس یکم: معرفی قراردادهای آتی سبد سهام
- تعریف قراردادهای آتی
- مکانیزم قراردادهای آتی
- قرارداد آتی سبد سهام
- مشخصات قرارداد آتی سبد سهام
- تعیین ارزش آتی قرارداد سبد سهام
- نماد قراردادهای آتی سبد سهام
- سبد مرجع
- سبد پایه
- درس دوم: مزایای معاملات قراردادهای آتی
- استفاده از اهرم، افزایش ظرفیت سرمایه گذاری
- کسب سود از هر دو بازار صعودی و نزولی
- شناسایی سود و زیان روزانه و اعمال آن در حساب
- مدیریت ریسک پرتفوی
- کسب سود از تحلیل شرایط کلان اقتصاد
- امکان خروج از بازار در هر زمان قبل از سررسید
- معافیت مالیاتی و کمتر بودن هزینه های معاملات
- سایر مزایا
- درس سوم: ساز و کار و نحوه معاملات قراردادهای آتی
- شرایط معاملات قرارداد آتی سبد سهام
- نحوه انجام معاملات
- کارمزدهای قرارداد آتی
- اندازه قرارداد
- تاریخ های موجود در اطلاعیه معاملاتی قرارداد آتی
- مفاد قرارداد مشتری – کارگزار
- درس چهارم: وجه تضمین
- الزام طرفین قرارداد
- وجه تضمین اولیه
- وجه تضمین لازم
- حداقل وجه تضمین
- وجه تضمین جبرانی
- مثال
- درس پنجم: قیمت تسویه روزانه
- محاسبه سود و زیان روزانه
- به روزرسانی حساب ها
- اخطاریه افزایش وجه تضمین
- تسویه و پایاپای روزانه در سطح مشتری
- مثال
- درس ششم: تسویه نهایی قراردادها
- محاسبه قیمت تئوری در سررسید
- فرایند تسویه نهایی
- تسویه نقدی قراردادهای آتی سبد سهام
- تسویه فیزیکی قرارداد آتی سبد سهام در سررسید
- تسویه نهایی
- جریمه نکول
- فرایند تخصیص
- هزینه های تسویه نهایی
- مثال
- درس هفتم: استراتژی معاملاتی
- راهبرد معادل خرید سهام
- راهبرد معادل فروش سهام
- راهبرد پوشش ریسک سهام
- راهبرد معاملات اهرمی
- راهبرد ارزش نسبی (معامله جفتی)
- آربیتراژگران
- درس هشتم: قرارداد سبد صنعت خودرو
- شرکت های موجود در شاخص صنعت خودرو
- سبد پایه صنعت خودرو
- بررسی سابقه معاملات و نمودار شاخص صنعت خودرو
- بررسی تاثیر معیارهای مختلف بر روند ارزش سبد سهام خودرو
- درس نهم: قرارداد سبد صنعت فلزات اساسی
- شرکت های موجود در شاخص صنعت فلزات اساسی
- سبد پایه صنعت فلزات اساسی
- بررسی سابقه معاملات و نمودار شاخص صنعت فلزات اساسی
- بررسی تاثیر معیارهای مختلف بر روند ارزش سبد سهام فلزات اساسی
- درس دهم: قرارداد سبد صنعت بانکی
- شرکت های موجود در شاخص صنعت بانکی
- سبد پایه صنعت بانکی
- بررسی سابقه معاملات و نمودار شاخص صنعت بانکی
- بررسی تاثیر معیارهای مختلف بر روند ارزش سبد سهام بانکی
- درس یازدهم: قرارداد سبد صنعت کانه های فلزی
- شرکت های موجود در شاخص صنعت کانه های فلزی
- سبد پایه صنعت کانه های فلزی
- بررسی سابقه معاملات و نمودار شاخص صنعت کانه های فلزی
- بررسی تاثیر معیارهای مختلف بر روند ارزش سبد سهام کانه های فلزی
- درس دوازدهم: قرارداد سبد صنعت محصولات شیمیایی
- شرکت های موجود در شاخص صنعت محصولات شیمیایی
- سبد پایه صنعت محصولات شیمیایی
- بررسی سابقه معاملات و نمودار شاخص صنعت محصولات شیمیایی
- بررسی تاثیر معیارهای مختلف بر روند ارزش سبد سهام محصولات شیمیایی
- درس سیزدهم: قرارداد سبد صنعت فراورده های نفتی
- شرکت های موجود در شاخص صنعت فراورده های نفتی
- سبد پایه صنعت فراورده های نفتی
- بررسی سابقه معاملات و نمودار شاخص صنعت فراورده های نفتی
- بررسی تاثیر معیارهای مختلف بر روند ارزش سبد سهام فراورده های نفتی
- درس چهاردهم: قرارداد سبد سی شرکت بزرگ
- شرکت های موجود در شاخص سی شرکت بزرگ
- سبد پایه سی شرکت بزرگ
- بررسی سابقه معاملات و نمودار شاخص سی شرکت بزرگ
- بررسی تاثیر معیارهای مختلف بر روند ارزش سبد سهام سی شرکت بزرگ
- درس پانزدهم: نکات مهم در معاملات قراردادهای آتی
- تفاوت های بین معاملات سهام و قرارداد آتی سبد
- بازده و ریسک
- اهمیت و مدیریت تاریخ سررسید
- نکات مهم و پایانی
- منابع
آنچه در این آموزش خواهید دید:
پیش نمایش‌ها
۱.
معرفی قراردادهای آتی سبد سهام
توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۵ مگابایت -- (کلیک کنید +))
۲.
مزایای معاملات قراردادهای آتی
توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۴ مگابایت -- (کلیک کنید +))
۳.
ساز و کار و نحوه معاملات قراردادهای آتی
توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۳ مگابایت -- (کلیک کنید +))
۴.
وجه تضمین
توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۳ مگابایت -- (کلیک کنید +))
۵.
قیمت تسویه روزانه
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت
(+) است.
۶.
تسویه نهایی قراردادها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت
(+) است.
۷.
استراتژی معاملاتی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت
(+) است.
۸.
قرارداد سبد صنعت خودرو
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت
(+) است.
۹.
قرارداد سبد صنعت فلزات اساسی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت
(+) است.
۱۰.
قرارداد سبد صنعت بانکی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت
(+) است.
۱۱.
قرارداد سبد صنعت کانه های فلزی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت
(+) است.
۱۲.
قرارداد سبد صنعت محصولات شیمیایی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت
(+) است.
۱۳.
قرارداد سبد صنعت فراورده های نفتی