توضیحات تکمیلی
بهینهسازی سبد سهام (Portfolio Optimization) یا انتخاب بهینه سبد سهام (Optimal Portfolio Selection) یکی از مسائل مهم در حوزه علوم مالی و سرمایهگذاری است که کاربردهای فراوانی را در برنامهریزها و تصمیمگیریهای مالی دارد. با انتخاب یک سبد سهام مناسب، میتوان تا حدود زیادی بهینگی را در سرمایهگذاری (به لحاظ افزایش بازده و کاهش ریسک) افزایش داد.
در این آموزش در ابتدا با مبانی ریاضی مدلهای مالی آشنا و سپس آنها را در پایتون (Python) پیادهسازی خواهیم کرد. در طول آموزش از روشهای بهینهسازی تکهدفه (Single-Objective Optimization) و چندهدفه (Multi-Objective Optimization) بهره برده شده است که میتوانند به خوبی تمامی مدلسازیها را پوشش دهند.
فهرست سرفصلها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
- فصل یکم: مدل ریاضی مساله بهینهسازی سبد سهام (Portfolio Optimization Problem)
- درس یکم: مبانی ریاضیاتی مدل میانگین واریانس مارکویتز (Markowitz)
- درس دوم: بررسی سایر معیارهای ریسک
- درس سوم: بررسی معیارهای ارزیابی پرتفوی
- فصل دوم: پیادهسازی مدل در پایتون
- درس چهارم: دریافت مجموعه داده و بررسی آن
- درس پنجم: پیادهسازی روابط و ارزیابی سبدهای تصادفی
- درس ششم: ارزیابی سبدهای تصادفی با بیش از دو نماد
- فصل سوم: بهینهسازی سبد سهام به صورت مساله تکهدفه
- درس هفتم: آشنایی با الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات
- درس هشتم: بهینهسازی با حداقل بازده مورد انتظار
- درس نهم: بهینهسازی با حداکثر ریسک قابل قبول و نسبت شارپ (Sharpe Ratio)
- درس دهم: بهینهسازی با نسبت سورتینو (Sortino)
- درس یازدهم: بهینهسازی با نسبت کالمار (Calmar)
- فصل چهارم: بهینهسازی سبد سهام به صورت مساله چندهدفه
- درس دوازدهم: آشنایی با کتابخانه PyPortfolioOpt و بیشینهسازی نسبت شارپ
- درس سیزدهم: رسم نمودار سطح کارا و کمینهسازی ریسک
مفید برای
- اقتصاد
- مدیریت
- بورس و بازار سهام
- بازار رمزارز
پیش نیاز
آشنایی با محاسبات برداری در Numpy
آشنایی با آمار
آنچه در این آموزش خواهید دید:
آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل برنامه ها و پروژه های اجرا شده
فایل PDF یادداشت های ارائه مدرس
نرم افزارهای مرتبط با آموزش
Python 3.9.0
پیش نمایشها



این آموزش شامل ۱۴ جلسه ویدئویی با مجموع ۲ ساعت و ۲۹ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، میتوانید به همه بخشها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.
راهنمای سفارش آموزشها
آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟
(راهنمایی بیشتر +)
در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
- با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
- با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه
تضمین کیفیت و
گارانتی بازگشت هزینه
توجه:
کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم
رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
- ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ میشود.
- و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده میشود.
نظرات