×
۳۹,۰۰۰ تومان تا ۱۵۰ هزار تومان تخفیف

آموزش برآورد مدل اقتصادسنجی ARDL با نرم افزار Eviews و Microfit

آموزش برآورد مدل اقتصادسنجی ARDL با نرم افزار Eviews و Microfit

تعداد دانشجو
۳۷۷ نفر
مدت زمان
۲ ساعت و ۵۹ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۳۹,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
تا ۱۵۰ هزار تومان تخفیف (کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۱ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش برآورد مدل اقتصادسنجی ARDL با نرم افزار Eviews و Microfit

نرم افزارهای EViews و میکروفیت (Microfit)، دو نرم افزار مهم در برآورد مدل های اقتصادسنجی هستند. در نرم افزار EViews می توان با استفاده از داده های مقطعی، سری زمانی و همچنین پانلی به برآورد مدل های اقتصادسنجی پرداخت و این در حالی است که نرم افزار میکروفیت یک نرم افزار تخصصی برای داده های سری زمانی است. با توجه به اینکه یکی از مدل های پرکاربرد در داده های سری زمانی، مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) است، توانایی برآورد این مدل ها در نرم افزارهای Eviews و میکروفیت می تواند اهمیت فراوانی برای دانشجویان و محققان داشته باشد. در این آموزش به مخاطبان آموزش داده می شود که برای برآورد یک مدل ARDL چه آزمون هایی قبل و بعد از برآورد مدل باید انجام شود. ضمن اینکه با برآورد مدل ARDL در دو نرم افزار EVeiws و Microfit محققان می توانند چگونگی برآورد این مدل را در این دو نرم افزار پرکاربرد با یکدیگر مقایسه کنند.

آموزش برآورد مدل اقتصادسنجی ARDL با نرم افزار Eviews و Microfit

مدت زمان
۲ ساعت و ۵۹ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۳۹,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
تا ۱۵۰ هزار تومان تخفیف

(کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
۱ بازخورد (مشاهده نظرات)
مدرس
دکتر سید محمد میر هاشمی

دکتری تخصصی علوم اقتصادی

دکتر سید محمد میر هاشمی، فارغ التحصیل دکتری اقتصاد در گرایش اقتصاد انرژی و محیط زیست، هم اکنون مشغول پژوهش در زمینه مورد علاقه خود یعنی قیمت گذاری خدمات توزیع برق و همچنین تنظیم مقررات در صنعت توزیع برق هستند. ایشان توانایی کار با نرم افزارهای برآورد مدل های اقتصادسنجی شامل ایویوز (Eviews)، میکروفیت (Micrifit)، استتا (STATA)، لیندپ (Lindep) و سایر نرم افزارهای آماری را دارند.

چکیده آموزش


توضیحات تکمیلی

هدف اقتصادسنجی، استفاده از آمارهای اقتصادی به منظور آزمون نظریه های اقتصادی است. در این حیطه از علم اقتصادی، از انواع داده های اقتصادی استفاده می شود که یکی از آن ها، استفاده از داده های سری زمانی است. محققی که از داده های سری زمانی استفاده می کند، بسته به هدف و همچنین فرضیات خود، از مدل های مختلف اقتصادسنجی سری زمانی استفاده کرده است که از جمله آن، می توان به: الگوهای خودرگرسیونی (AR)، خودرگرسیون میانگین متحرک (ARMA)، خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته (ARIMA)، خودرگرسیون برداری (VAR)، خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) و همچنین الگوهای واریانس ناهمسان شرطی اشاره کرد.

یکی از پرکاربردترین این الگوها، الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) است. از این الگو بیشتر به منظور آزمون فرضیه ها و نظریه های اقتصادی استفاده شده است و در برخی از موارد نیز، قابلیت استفاده به منظور پیش بینی را دارد. اهمیت الگوهای ARDL را می توان از چند بعد مورد بررسی قرار داد. با توجه به اینکه در این الگوهای از وقفه های متغیرهای وابسته و مستقل استفاده می شود، قابلیت بررسی اثر تاخیری متغیرها در آن فراهم است. از طرف دیگر، این الگوها قابلیت استفاده از متغیرهای با درجه انباشتگی مختلف را برای محققان فراهم می کند.

نرم افزارهای EViews و میکروفیت (Microfit)، دو نرم افزار مهم در برآورد مدل های اقتصادسنجی هستند. در نرم افزار EViews می توان با استفاده از داده های مقطعی، سری زمانی و همچنین پانلی به برآورد مدل های اقتصادسنجی پرداخت و این در حالی است که نرم افزار میکروفیت یک نرم افزار تخصصی برای داده های سری زمانی است.

با توجه به اینکه یکی از مدل های پرکاربرد در داده های سری زمانی، مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) است، توانایی برآورد این مدل ها در نرم افزارهای Eviews و میکروفیت می تواند اهمیت فراوانی برای دانشجویان و محققان داشته باشد. در این آموزش به مخاطبان آموزش داده می شود که برای برآورد یک مدل ARDL چه آزمون هایی قبل و بعد از برآورد مدل باید انجام شود. ضمن اینکه با برآورد مدل ARDL در دو نرم افزار EVeiws و Microfit محققان می توانند چگونگی برآورد این مدل را در این دو نرم افزار پرکاربرد با یکدیگر مقایسه کنند.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
  • درس یکم: معرفی انواع داده های اقتصادی در اقتصادسنجی
    • داده های مقطعی
    • داده های سری زمانی
    • داده های پانلی (Panel data)
    • ارائه مثال هایی از داده های سری زمانی
    • پایایی (مانایی یا وجود ریشه واحد) در متغیرهای سری زمانی
    • آزمون های ریشه واحد سری زمانی
      • آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته (Augmented Dicky-Fuller)
      • آزمون ریشه واحد فیلیپس-پرون (Philips-Perron)
  • درس دوم: معرفی الگوهای سری زمانی
    • الگوهای خودرگرسیونی (AR)
    • خودرگرسیون میانگین متحرک (ARMA)
    • خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته (ARIMA)
    • خودرگرسیون برداری (VAR)
    • خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL)
    • الگوهای واریانس ناهمسان شرطی
  • درس سوم: الگوهای خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی
    • معرفی الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی
      • الگوی اقتصادسنجی کلی مدل‌ های ARDL
      • مزیت الگوهای ARDL نسبت به سایر الگوهای اقتصادسنجی
      • ارائه مثال‌ هایی از اقتصاد برای استفاده از الگوهای ARDL
    • الگوهای تصحیح خطا و روابط بلندمدت و کوتاه مدت
  • درس چهارم: برآورد الگوهای خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در EViews
    • باز کردن نرم افزار EViews و وارد کردن داده ها در آن
    • انتخاب وقفه بهینه در مدل های ARDL در نرم افزار
    • برآورد مدل اقتصادسنجی براساس الگوی ARDL
    • انجام آزمون های پس از برآورد در EViews
      • آزمون خودهمبستگی
      • آزمون واریانس ناهمسانی
      • آزمون نرمال بودن جملات باقی مانده
      • آزمون پایداری ضرایب
    • آزمون هم انباشتگی (وجود رابطه بلندمدت)
      • آزمون هم‌ انباشتگی در صورت انباشتگی از درجه ۱ در همه متغیرها
      • آزمون هم‌ انباشتگی در صورت انباشتگی از درجه متفاوت در متغیرها
    • برآورد الگوی تصحیح خطا در EViews
  • درس پنجم: برآورد الگوهای خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در Microfit
    • باز کردن نرم افزار Microfit و وارد کردن داده ها در آن
    • انتخاب وقفه بهینه در مدل های ARDL در نرم افزار
    • برآورد مدل اقتصادسنجی براساس الگوی ARDL در میکروفیت
    • انجام آزمون های پس از برآورد در Microfit
    • آزمون هم انباشتگی (وجود رابطه بلندمدت) در Microfit
      • آزمون هم‌ انباشتگی در صورت انباشتگی از درجه ۱ در همه متغیرها
      • آزمون هم‌انباشتگی در صورت انباشتگی از درجه متفاوت در متغیرها
    • برآورد الگوی تصحیح خطا در Microfit

مفید برای رشته های
  • اقتصاد

پیش نیاز

اقتصادسنجی کلاسیک

آنچه در این آموزش خواهید دید:

برنامه آموزشی مورد تائید فرادرس
فایل برنامه ها و پروژه های اجرا شده
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

نرم افزارهای مرتبط با آموزش

EViews 9, Microfit 4.1




پیش نمایش‌ها

۱. معرفی انواع داده‌های اقتصادی در اقتصادسنجی

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۷ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۲. معرفی الگوهای سری زمانی

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۴ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۳. الگوهای خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۴. برآورد الگوهای خودرگرسیونی با وقف ‌های توزیعی در Eviews
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۵. برآورد الگوهای خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در Microfit
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۶ جلسه ویدئویی با مجموع ۲ ساعت و ۵۹ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
  • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
  • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش برآورد مدل اقتصادسنجی ARDL با نرم افزار Eviews و Microfit
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۷۳۶۶۵ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVTIEV9803
مدت زمان ۲ ساعت و ۵۹ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۳۰۶ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
  • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
  • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.





نظرات

تا کنون ۳۷۷ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۱ نظر ثبت شده است.
علیرضا
علیرضا

نکات مدل ARDL بسیار زیاد هستش. این آموزش خیلی از نکات رو بیان کرده که دید خوبی از تحلیل سری زمانی میده.

دسته‌بندی موضوعی: علوم اقتصادی و مالی
برچسب‌ها:
AR | ARDL | ARDL Model | ARMA | Augmented Dicky Fuller | Cointegration Tests | Econometric Software | Eviews | Eviews software | Microfit | Microfit Software | Panel data | Philips-Perron | Statistical software | Time Series Model | Unit root test | VaR | آزمون پایداری ضرایب | آزمون خودهمبستگی | آزمون دیکی فولر تعمیم یافته | آزمون ریشه واحد فیلیپس-پرون | آزمون فیلیپس پرون | آزمون نرمال بودن جملات باقی مانده | آزمون نظریه های اقتصادی | آزمون های پس از برآورد | آزمون های ریشه واحد سری زمانی | آزمون هم انباشتگی | آزمون واریانس ناهمسانی | آمارهای اقتصادی | اقتصادسنجی | اقتصادسنجی سری زمانی | الگوهای ARDL | الگوهای تصحیح خطا | الگوهای خودرگرسیونی | الگوهای واریانس ناهمسان شرطی | الگوی ARDL در میکروفیت | الگوی تصحیح خطا در EViews | انباشتگی از درجه 1 | انباشتگی از درجه متفاوت | برآورد مدل های اقتصادسنجی | پایداری ضرایب | خودرگرسیون برداری | خودرگرسیون میانگین متحرک | خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته | خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی | داده های اقتصادی | داده های سری زمانی | داده های مقطعی | درجه انباشتگی | سری زمانی | متغیرهای سری زمانی | مدل ARDL | مدل های ARDL | مزیت الگوهای ARDL | میکروفیت | نرم افزار Eviews | نرم افزار آماری | نرم افزار اقتصادسنجی | نرم افزار میکروفیت | وقفه بهینه | وقفه بهینه در مدل های ARDL | وقفه های توزیعی
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

×
فهرست جلسات ۶ جلسه ویدئویی