آموزش بهینه سازی سبد سهام با استفاده از روش های بهینه سازی کلاسیک و هوشمند

دسترسی به اطلاعات این آموزش: اطلاعات کلی محتوا و سرفصل ها پیش نمایش و دانلود اطلاعات تکمیلی دیدگاه ها

درباره ناشر

فرادرس
فرادرس

فرادرس بزرگ‌ترین ناشر دیجیتال آموزش‌های تخصصی، دانشگاهی و مهندسی است.

درباره مدرس

دکتر سیدمصطفی کلامی هریس
دکتر سیدمصطفی کلامی هریس

عضو هیأت علمی فرادرس

دکترای تخصصی مهندسی برق-کنترل


دکتر سیدمصطفی کلامی هریس یکی از بنیانگذاران و مدیران کنونی فرادرس و از اعضای هیأت علمی آن است. تا کنون، محتوای آموزشی ارائه شده توسط وی بر روی فرادرس، یکی از مراجع اصلی آموزشی دانشجویان و دانش پژوهان علاقه مند به یادگیری حوزه های مختلف مرتبط با هوش مصنوعی و برنامه نویسی بوده است. (+)



در این فرادرس، دانشجویان عزیز، با بهینه سازی سبد سهام در متلب، با استفاده از روش های کلاسیک و هوشمند آشنا می شوند. سرفصل هایی که در این آموزش به آن پرداخته می شود، مدل های ریاضی مسأله بهینه سازی سبد سهام و … می باشد. نقطه قوت این آموزش این است که به طور کامل به توضیح و برنامه نویسی بهینه سازی سبد سهام، با استفاده از روش های کلاسیک و هوشمند پرداخته شده است و آموزش توسط یکی از بهترین مدرسین متخصص در این زمینه، انجام شده است.

👤 مدرس: دکتر سیدمصطفی کلامی هریس
🕓 مدت زمان: ۴ ساعت و ۳۲ دقیقه
🎓 تعداد دانشجو: ۴۹۶ نفر این آموزش را تهیه کرده اند. — ۶ نفر در دو هفته اخیر
روش دریافت: لینک دانلود و/یا ارسال فیزیکی

هزینه آموزش: ۱۵,۰۰۰ تومان


آنچه شما در این فرادرس خواهید دید:
آموزش ویدئویی مورد تایید فرادرس
فایل برنامه ها و پروژه های اجرا شده در حین آموزش
فایل PDF یادداشت های مدرس در حین آموزش
مراجع و فایل های جانبی مرتبط با آموزش

تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
  • به صورت رایگان یک یا چند آموزش معادل دیگر دریافت می کنید.
  • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می شود.
    (توضیحات بیشتر +)
دانلود آنی و ارسال سریع
فعال‌سازی آنی لینک دانلود، بلافاصله پس از ثبت سفارش
ارسال پستی به همراه کد رهگیری مرسوله در اولین ساعت اداری روز
ارسال پیک موتوری در تهران، در همان روز ثبت سفارش

(توضیحات بیشتر +)



    توضیحات

    بهینه سازی سبد سهام (Portfolio Optimization) یا انتخاب بهینه سبد سهام (Optimal Portfolio Selection) یکی از مسائل مهم در حوزه علوم مالی و سرمایه گذاری است، و کاربردهای فراوانی را، در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های مالی دارد. مبانی تئوری این مسأله، و نظریه نوین سبد دارایی (Modern Portfolio Theory)، در اوایل دهه ۱۹۵۰ میلادی، و توسط هری مارکویتز (Harry Markowitz) پایه ریزی شده است و بسیاری از دستاوردهای امروزی این شاخه از علوم مالی، مرهون تلاش ها و مطالعات وی است.

    برای حل مسأله بهینه سازی سبد سهام، ابزارها و الگوریتم های متنوعی پیشنهاد شده اند و قابل استفاده می باشند، که هم شامل الگوریتم های بهینه سازی کلاسیک و هم شامل الگوریتم های بهینه سازی هوشمند و فرا ابتکاری (متاهیوریستیک) است. ضمن این که، نرم افزار متلب، و جعبه ابزار (تولباکس) مالی این نرم افزار نیز، امکانات بی نظیری را برای مواجهه با این نوع از مسائل، تدارک دیده است، که مبنای اصلی کار در این مجموعه آموزشی است.

    مجموعه فرادرس های آموزشی بهینه سازی سبد سهام در متلب، با استفاده از روش های کلاسیک و هوشمند، یک مجموعه آموزشی کامل و منحصر به فرد در زمینه کاربرد الگوریتم های بهینه سازی (کلاسیک و هوشمند) و نرم افزار متلب در زمینه بهینه سازی سبد سهام (Portfolio Optimization) است.

    مدرس این مجموعه آموزشی، دکتر سیدمصطفی کلامی هریس، فارغ التحصیل دکترای مهندسی کنترل، از دانشگاه صنعتی خواجه نصیر است. در این مجموعه، هم از نظر تئوری و هم نظر عملی، سعی شده است که مرور کاملی بر مباحث انجام شود، و مخاطبان و استفاده کنندگان از آن، بتوانند تقریبا هر آنچه را که به دنبال یادگیری آن هستند، آموزش ببینند.

    این مجموعه آموزشی، در سه بخش مستقل ارائه شده است، که عناوین آن ها، و سرفصل های تشکیل دهنده هر یک از آن ها، در ادامه آمده اند:

    فهرست سرفصل ها و مباحث مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده اند:
    • درس یکم — مدل های ریاضی مسأله بهینه سازی سبد سهام
      • بررسی مبانی نظری مسأله بهینه سازی سبد سهام انتظار
      • تعریف ریاضی مسأله سبد سهام
      • تعریف بازده مورد انتظار سبد سهام و نحوه محاسبه آن
      • تعریف ریسک به صورت واریانس بازده سبد سهام و نحوه محاسبه آن
      • تعریف نیم واریانس یا Semi-Variance و نحوه محاسبه آن
      • بررسی نحوه محاسبه ماتریس نیم کوواریانس
      • معرفی مدل مارکویتز (مدل میانگین-واریانس یا Mean-Variance)
      • تعریف مسأله بهینه سازی سبد سهام به صورت چند هدفه
      • تعریف مسأله بهینه سازی سبد سهام به صورت تک هدفه با حداقل بازده مورد انتظار
      • تعریف مسأله بهینه سازی سبد سهام به صورت تک هدفه با حداکثر ریسک قابل قبول
      • معرفی و بررسی مدل میانگین با قدر مطلق اختلاف انحراف یا MAD
      • معرفی ارزش در معرض خطر (ریسک) یا VaR و بررسی مفهوم آن
      • ارزش در معرض خطر مشروط یا CVaR
      • استفاده از CVaR به عنوان شاخص ریسک سرمایه گذاری در سبد سهام
      • مباحث تکمیلی در خصوص VaR و CVaR و حدود بالا و پایین آن
      • جمع بندی مباحث طرح شده
    • درس دوم — بهینه سازی سبد سهام با استفاده از روش های بهینه سازی کلاسیک
      • فراخوانی و دریافت اطلاعات مالی از سرویس وب یاهو (Yahoo)
      • بررسی نحوه استفاده از تابع fetch برای دریافت اطلاعات از اینترنت
      • نحوه دریافت اطلاعات چندین نماد (سمبل) مختلف از بورس، و ذخیره آن ها در یک فایل
      • دریافت اطلاعات قیمت سهام شرکت های: آی بی ام (IBM)، گوگل (GOOGL)، مایکروسافت (MSFT)، اپل (AAPL)، یاهو (YHOO)، و آمازون (AMZN)
      • نحوه محاسبه بازده مربوط به هر نماد با استفاده از تابع price2ret
      • ایجاد مدل میانگین-واریانس با استفاده از کلاس Portfolio (تولباکس مالی)
      • تخمین پارامترهای سبد سهام، با استفاده از اطلاعات سری زمانی
      • محل مسأله بهینه سازی سهام با مدل میانگین-واریانس
      • محاسبه سطح کارا یا Efficient Frontier
      • ترسیم سطح کارا و نتایج به دست آمده از حل مسأله بهینه سازی
      • بررسی و تحلیل نتایج به دست آمده از حل مسأله بهینه سازی سبد سهام
      • بیان مسأله بهینه سازی سبد سهام به صورت یک مسأله Epsilon Constraint
      • تعریف مدل نیم واریانس و حل آن با استفاده از مدل  Portfolio عادی
      • تعریف ماتریس نیم کوواریانس با استفاده از ضریب همبستگی
      • ترسیم نتایج به دست آمده از حل مدل نیم واریانس
      • پیاده سازی حل مدل میانگین-قدر مطلق انحراف (Mean-Absoulte-Deviation) یا MAD
      • نمایش نتایج به دست آمده از مدل MAD
      • پیاده سازی حل مدل میانگین با ارزش در معرض خطر مشروط یا CVaR
      • پیاده سازی گام به گام همه برنامه ها و الگوریتم های مورد بحث
      • نمایش نتایج به دست آمده از حل مدل CVaR
    • درس سوم — بهینه سازی سبد سهام با استفاده از روش های بهینه سازی هوشمند و فرا ابتکاری
      • معرفی روش تعریف متغیرهای تصمیم برای برقراری قیدهای مورد نیاز
      • نحوه تبدیل مسأله بهینه سازی چندهدفه به یک مسأله بهینه سازی تک هدفه
      • پیاده سازی یک تابع هزینه جامع، با امکان انتخاب معیار ریسک مناسب
      • پیاده سازی تابع هزینه به صورت یک هدفه با تابع جریمه
      • پیاده سازی تابع هزینه دو هدفه
      • حل مسأله چند هدفه به صورت چندین مسأله تک هدفه
      • حل مسأله بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO)
      • ترسیم سطح کارای به دست آمده از بهینه سازی ها
      • حذف پاسخ های مغلوب (Dominated) از پاسخ های نهایی به دست آمده
      • حل مسأله بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (ICA)
      • حل مسأله بهینه سازی سبد سهام به صورت چند هدفه با الگوریتم های هوشمند
      • بهینه سازی سبد سهام با الگوریتم ژنتیک چند هدفه NSGA-II
      • بهینه سازی سبد سهام با الگوریتم SPEA2
      • ترسیم جبهه پارتو یا Pareto Front به عنوان سطح کارا
      • پیاده سازی گام به گام همه برنامه ها و الگوریتم های مورد بحث
      • جمع بندی نتایج به دست آمده

    پیش نمایش

    پیش نمایش ۱: آموزش بهینه سازی سبد سهام با استفاده از روش های بهینه سازی کلاسیک و هوشمند - ۲۸ دقیقه


    توجه: ممکن است که به خاطر سرعت پایین اینترنت شما، نمایش آنلاین با کیفیت پایین تر از کیفیت HD ویدئوی اصلی نمایش داده شوند. برای تنظیم کیفیت نمایش آنلاین روی علامت کلیک نمایید یا اینکه آموزش را دانلود کرده و سپس مشاهده نمایید.

    دانلود مستقیم پیش نمایش - حجم دانلود ۵۲ مگابایت (کلیک کنید +)


    پیش نمایش ۲: آموزش بهینه سازی سبد سهام با استفاده از روش های بهینه سازی کلاسیک و هوشمند - ۲۲ دقیقه


    توجه: ممکن است که به خاطر سرعت پایین اینترنت شما، نمایش آنلاین با کیفیت پایین تر از کیفیت HD ویدئوی اصلی نمایش داده شوند. برای تنظیم کیفیت نمایش آنلاین روی علامت کلیک نمایید یا اینکه آموزش را دانلود کرده و سپس مشاهده نمایید.

    دانلود مستقیم پیش نمایش - حجم دانلود ۷۴ مگابایت (کلیک کنید +)


    پیش نمایش ۳: آموزش بهینه سازی سبد سهام با استفاده از روش های بهینه سازی کلاسیک و هوشمند - ۳۲ دقیقه


    مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.


    اطلاعات تکمیلی

    نام آموزش آموزش بهینه سازی سبد سهام با استفاده از روش های بهینه سازی کلاسیک و هوشمند
    ناشر فرادرس
    شناسه اثر ۸-۱۲۴۵۲-۰۴۶۲۶۸ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
    کد آموزش FVRFIN101
    مدت زمان ۴ ساعت و ۳۲ دقیقه
    زبان فارسی
    نوع آموزش آموزش ویدئویی     (کیفیت HD - مورد تایید فنی فرادرس)
    حجم دانلود ۸۲۸ مگابایت     (کیفیت ویدئو HD‌ با فشرده سازی انحصاری فرادرس)
    تعداد DVD یک عدد (در صورت دریافت غیر آنلاین)


    ​راهنمای تهیه آموزشها

    آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

    راهنمایی بیشتر ( +)

    در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟ 
    • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۸۸۳۱۲۲۷۶ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
    • از طریق بخش چت آنلاین، با پشیبان های فرادرس گفتگو کنید.- همه روزهای کاری هفته از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب
    • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه

    با شروع یادگیری، یک کلیک فاصله دارید. همین حالا شروع کنید.

    آموزش بهینه سازی سبد سهام با استفاده از روش های بهینه سازی کلاسیک و هوشمند

    هزینه آموزش: ۱۵,۰۰۰ تومان




    سایر آموزش های دکتر سیدمصطفی کلامی هریس



    مطالب مرتبط


    دیدگاه ها

    ( امتیاز ۴٫۸ از ۵ )
    4.8 از 5


    تا کنون ۴۹۶ نفراز این آموزش استفاده کرده اند و ۱۳ نظر ثبت شده است.
    1. 3 از 5

      :

      این فیلم آموزشی برای افراد مبتدی خیلی خوب بود از نظر کیفیت اموزش بی نظیر است و مدرس گام به گام توضیح میدهد.

    2. 5 از 5

      :

      سلام. این موضوع پایان نامه را استادم به من پیشنهاد داده بود. راستش من خیلی از موضوع پایان نامه اطلاعی نداشتم بعد از دیدن اموزش ریز به ریز مطالب رو یاد گرفتم و برایم خیلی مفید بود.

    3. 3 از 5

      :

      کلیات و الگوریتم های فراابتکاری خیلی خوب بودند. لطفا بحث تحلیل تکنیکال در متلب را با همین استاد ارائه کنید.

    4. 5 از 5

      :

      من هم از این آموزش استفاده کردم و هم از آموزش گمز. هر دو عالی بودند. ولی علت تهیه آموزش ها بخش پیاده سازی است. متشکرم.

    5. 5 از 5

      :

      سلام. بخش کد نویسی عالی بود. از نظر من می شود زمان آموزش را کمتر کرد. بخش های اضافی و جانبی داشت.

    6. 5 از 5

      :

      با توجه به اینکه این آموزش برای بنده بسیار مفید بود، درخواست تهیه آموزش در زمینه خرید و فروش ارز با استفاده از شیوه های نوین را دارم.

    7. 5 از 5

      :

      این آموزش ایده های جالبی بهم داد. در زمینه پیش بینی بورس دید جدیدی نسبت به مسائل پیدا کردم.

    8. 4 از 5

      :

      سلام. بخش مفید آموزش الفبای ابتدایی و کارهای آماری بود. به نظرم به بخش های ریاضی کمتر پرداخته شده است.

    9. 5 از 5

      :

      سلام. بنده برای پایان نامه ارشد از اموزش استفاده کردم. مطالب خیلی مفید بود و کاملا راضی بودم از اموزش. نقطه ضعفی ندیدم توی اموزش عالی بود. اگر بشه شرایطی بوجود بیاد که با اساتید در ارتباط باشیم چون یه سری مشکلات پیش میاد بشه با استاد تماس داشت عالی میشه.

    10. 5 از 5

      :

      با سلام. نقطه مثبت بخش پیاده سازی آموزش بود. لطفا علاوه بر این الگوریتم ها بهینه سازی سبد سهام با دیگر الگوریتم ها را هم ارائه دهید.

    11. 5 از 5

      :

      نقطه قوت این آموزش این است که استاد به نکات کلیدی مستقیما اشاره میکند و دانشجو نیاز به زمان گذاشتن برای یادگیری ندارد و با همین آموزش بخوبی همه نکات را می آموزد. عالیست.

    12. 5 از 5

      :

      مدرس بسیار خوب و مسلط ابتدا بخش تئوری و سپس بخش عملی را توضیح میدهند. متشکرم.

    13. 5 از 5

      :

      باسلام و احترام.

      نحوه ارائه درس، همچون سایر دروس ارائه شده توسط جناب آقای دکتر کلامی عالی بود. به ایشان و تمامی دست اندرکاران فرادرس ،دست مریزاد عرض می کنم.

      نکته ای که به نظر می رسد که بهتر بود در این آموزش گنجانده می شد، نحوه دریافت اطلاعات بورس داخل بود تا این آموزش را کاربردی تر نماید.


    نظر شما در مورد این فرادرس چیست؟

    درج دیدگاه

    امتیاز شما به این آموزش:

    *



​همین امروز شروع به آموختن کنید​

آموزش بهینه سازی سبد سهام با استفاده از روش های بهینه سازی کلاسیک و هوشمند

هزینه آموزش: ۱۵,۰۰۰ تومان



برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,




فرادرس در رسانه ها و جشنواره ها

روزنامه ایرانیان مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال روز آفرین نت استارت کنفرانس مهندسی برق ایران جشنواره وب ایران

عضویت در خبرنامه فرادرس

برای دریافت اخبار مربوط به آخرین فرادرس های منتشر شده، ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید.

Please leave this field empty.

تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
فرادرس مجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی logo-samandehi پرداخت آنلاین -  بانک ملت پرداخت آنلاین - بانک پارسیان پرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوین پرداخت آنلاین - بانک سامان